Mới đây, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã được vinh danh là ngân hàng có Quản trị rủi ro thanh khoản tốt nhất khu vực châu Á do tạp chí The Asian Banker bình chọn. Trao đổi với chúng tôi, ông Dmytro Kolecko, Giám đốc Khối Quản trị rủi ro ngân hàng VPBank, cho biết đây là lần đầu tiên một ngân hàng ở Việt Nam được công nhận về chất lượng quản trị rủi ro thanh khoản, sánh ngang với nhiều ngân hàng danh tiếng trong khu vực.

PV: VPBank vẫn được thị trường nhìn nhận là một ngân hàng có khẩu vị rủi ro cao khi đẩy mạnh mảng tài chính tiêu dùng. Vậy công tác quản trị rủi ro ở ngân hàng hiện nay ra sao thưa ông?

Ông Dmytro Kolechko: Thông thường, khi nói đến rủi ro, người ta hay nghĩ đến tỷ lệ nợ xấu và trích lập dự phòng, trong khi yếu tố quan trọng là phải nhìn vào bản chất cũng như phạm vi hoạt động của ngân hàng. Chẳng hạn, một ngân hàng chỉ thuần túy cho vay mua nhà có tài sản bảo đảm thì giá trị khoản cho vay sẽ lớn trong khi tỷ lệ nợ xấu sẽ thấp, nhưng một ngân hàng cho vay các sản phẩm đa dạng về tín chấp như chi tiêu cho gia đình, thẻ, y tế, giáo dục … thì giá trị khoản cho vay có thể không lớn nhưng mức độ rủi ro lại cao hơn. Ngoài ra, việc nhận định mức độ rủi ro còn phải đặt trong bối cảnh của nền kinh tế chứ không chỉ của riêng ngân hàng.

Riêng với VPBank, bên cạnh cho vay có tài sản bảo đảm, ngân hàng cung cấp cả sản phẩm cho vay tín chấp nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng trong chi tiêu hàng ngày. Hiện chúng tôi có danh mục khách hàng rất lớn, trong đó các khoản vay tiêu dùng tín chấp chỉ chiếm khoảng 1/3 tổng dư nợ ngân hàng, còn lại 2/3 là dư nợ có tài sản bảo đảm với tính an toàn rất cao. Bởi vậy, cần nhìn nhận rằng, VPBank hiểu khách hàng có nhu cầu đa dạng và đáp ứng nhu cầu ấy chứ không phải chúng tôi chuộng rủi ro.

Về công tác quản trị rủi ro của ngân hàng, hiện nay VPBank đang tối ưu hóa nền tảng công nghệ và sử dụng phương pháp quản lý chủ động để cân bằng lợi nhuận – rủi ro. Ngân hàng không chỉ nhìn nhận rủi ro ở hiện tại mà còn ở tương lai (ví dụ: trong vài ba năm tới thì khoản vay sẽ như thế nào, khách hàng sẽ thay đổi ra sao,…). Bên cạnh đó, ngân hàng còn phải đánh giá tình hình rủi ro trong nhiều hoàn cảnh, điều kiện khác nhau, chẳng hạn như nếu thị trường bình thường thì sao, nếu khủng hoảng xảy ra thì thế nào.

Về mô hình quản trị rủi ro, mô hình mà VPBank áp dụng có sự tham khảo từ các mô hình đã được chứng minh thành công trên trên thế giới, giúp cho ngân hàng hiểu được khách hàng mà mình đang phục vụ để từ đó xây dựng hồ sơ, nền tảng quản trị rủi ro thích hợp (ví dụ như việc nhận diện được những gian lận, rủi ro gắn với danh mục khách hàng).

Một minh chứng là, nhìn vào bảng xếp hạng rủi ro tín dụng của Moody’s trong một vài năm gần đây, VPBank đã được tăng hạng 2-3 lần. Việc tăng hạng này cho thấy chúng tôi là một trong những ngân hàng hàng đầu về quản trị rủi ro, bao gồm cả rủi ro tín dụng. Các tổ chức xếp hạng thường yêu cầu ngân hàng phải cung cấp rất nhiều thông tin liên quan đến rủi ro và tín dụng, đó là cơ sở vững chắc để họ đưa ra đánh giá xếp hạng khách quan. Hãy nhìn vào giá trái phiếu của VPBank được niêm yết tại Singapore, mức giá tương đối tích cực, điều đó phản ánh hồ sơ rủi ro của ngân hàng là rất tốt.

Ông Dmytro Kolechko

Vừa qua Moody’s có cảnh báo một số ngân hàng ở Việt Nam, trong đó có VPBank, rằng sẽ có những rủi ro do Covid-19 tác động. Vậy ngân hàng đã chuẩn bị những gì để tăng cường quản lý rủi ro theo khuyến nghị?

Những cảnh báo đó xảy ra đối với cả nền kinh tế chứ không riêng lĩnh vực ngân hàng. Đúng là Covid-19 gây ra những tác động khác nhau, nhưng chúng ta vẫn đang thích nghi với tình hình mới và chống dịch hiệu quả. Việt Nam được đánh giá là một trong những bài học thành công nhất trong công cuộc phòng chống Covid-19. Chính phủ Việt Nam và người dân hoàn toàn có thể tự hào về những gì đã đạt được. Trong khi các nền kinh tế khác đang chứng kiến tăng trưởng âm do Covid-19 thì Việt Nam vẫn ghi nhận tăng trưởng dương.

Đối với tác động của Covid-19, chúng tôi có những nhìn nhận khá tích cực, một trong số đó là bất chấp dịch bệnh xảy ra, thanh khoản vẫn dồi dào vì tỷ lệ người dân gửi tiền vào ngân hàng vẫn tiếp tục tăng.

Với việc cảnh báo hồi tháng 4 năm nay của Moody’s về việc xem xét hạ tín nhiệm của một số ngân hàng trong đó có VPBank, chúng tôi đã kịp thời cung cấp dữ liệu để Moody’s phân tích và đánh giá lại. Chỉ sau đó khoảng 3 tháng, Moody’s đã đưa ra thông báo giữ nguyên xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng phát hành nợ dài hạn của ngân hàng ở mức B1 - mức cao nhất trong các ngân hàng được Moody's xếp hạng tại Việt Nam. Điều đó phản ánh sự lạc quan, tin tưởng của tổ chức này đối với những gì mà ngân hàng đã và đang thực hiện. Tất nhiên, các dữ liệu để đưa đến kết luận này hoàn toàn là khách quan.

Mới đây VPBank được công nhận là ngân hàng quản trị rủi ro thanh khoản tốt nhất châu Á, điều đó có ý nghĩa như thế nào thưa ông?

Đây là sự ghi nhận đầu tiên về quản trị rủi ro ở cấp châu lục, tôi muốn nhấn mạnh không chỉ là giải thưởng trong nước mà ở cấp châu lục, mà VPBank đạt được dù phải cạnh tranh với nhiều ngân hàng hàng đầu như của Trung Quốc, Singapore, ….

Được công nhận là quản trị rủi ro thanh khoản tốt không chỉ quan trọng với VPBank mà còn với cả hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đối với VPBank, để có kết quả ngày hôm nay, ngân hàng đã có chặng đường dài chuẩn bị kỹ lưỡng với sự đầu tư bài bản từ 5 năm trước, và giải thưởng này là bằng chứng cho những nỗ lực ấy.

Còn với hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung, kết quả có được này là minh chứng cho sự quản lý hiệu quả của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khi đưa ra các khuôn khổ kiểm soát hợp lý cũng như kịp thời triển khai các giải pháp thích ứng. Đó cũng là xuất phát điểm, đưa ra tín hiệu tích cực cho thấy chúng ta sẽ tiếp cận nhanh hơn tới khu vực, quốc tế.

 Ông có thể nói rõ hơn về mô hình quản trị rủi ro thanh khoản mà ngân hàng đang áp dụng?

Hiện ngân hàng đang áp dụng những mô hình, khái niệm quản trị rủi ro rất mới tại thị trường Việt Nam. Chẳng hạn, VPBank là ngân hàng đầu tiên trong nước áp dụng khái niệm Thời gian dự trữ thanh khoản (Time to wall) hay mô hình Đối trọng thanh khoản. Đồng thời, chúng tôi cũng xây dựng mô hình đo lường dòng tiền dựa trên hành vi của khách hàng thay vì chỉ nhìn vào con số danh nghĩa trên hợp đồng. 

Ví dụ: (1) Tiền gửi của khách hàng có kỳ hạn danh nghĩa là 3 tháng nhưng thực tế tiền gửi được tái tục nhiều lần, do đó kỳ hạn hành vi của khách hàng có thể là 6 tháng hoặc 9 tháng; (2) Khách hàng tất toán sớm khoản vay thì kỳ hạn hành vi cũng sẽ ngắn hơn kỳ hạn danh nghĩa trong hợp đồng; (3) Với khách hàng được cấp hạn mức tín dụng thì xem họ sử dụng bao nhiêu phần trăm trong khoản vay được cung cấp ấy, v.v. 

Trên đây là một vài ví dụ cho những hành vi chúng tôi dựa vào để phân tích rủi ro thanh khoản. Các yếu tố liên quan đến hành vi khách hàng này là những yếu tố nhìn từ dưới lên (bottom up). Ngoài ra, việc quản lý rủi ro còn dựa vào chính sách từ trên xuống (top down), ví dụ như cổ đông mong muốn ra sao, chính sách của hội đồng quản trị thế nào, v.v.

Chắc chắn, chúng tôi chưa dừng lại ở kết quả hiện tại mà còn muốn tiến xa hơn nữa. Chẳng hạn như việc ngân hàng đang cân nhắc áp dụng toàn bộ tiêu chuẩn của Basel III, đồng thời áp dụng chiến lược toàn diện về quản trị bảng cân đối cũng như quản trị rủi ro.

 Những kết quả ấy liệu sẽ tác động ra sao tới hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong thời gian tới?

Các nhà đầu tư luôn nhìn vào triển vọng trong dài hạn (từ 3-5 năm trở lên) để chắc chắn rằng đồng tiền của mình được đảm bảo thì mới an tâm đầu tư. Việc VPBank được công nhận là quản trị rủi ro thanh khoản tốt sẽ gia tăng niềm tin của nhà đầu tư, bởi quản trị rủi ro bền vững, hiệu quả thì sẽ giúp bảo toàn đồng vốn của nhà đầu tư.

Là chuyên gia nước ngoài, ông đánh giá thế nào về quản trị rủi ro của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay, triển vọng thế nào?

Về tổng thể, việc quản trị rủi ro của hệ thống ngân hàng Việt Nam khá tốt. NHNN cũng thấu hiểu, lắng nghe và có sự chỉ đạo, can thiệp kịp thời, hiệu quả. Ví dụ, trước khi ban hành chính sách nào đó thì NHNN đều tham vấn ý kiến của các ngân hàng, tức là NHNN không chỉ thực thi quyền quản lý mà còn thể hiện sự lắng nghe với các ngân hàng.

Một điểm quan trọng trong quản trị rủi ro là có các công ty tư vấn trong nước và quốc tế sẵn sàng tham gia tư vấn cho các ngân hàng. Theo tôi, cách làm này không đem lại hiệu quả cao nhất vì quản trị rủi ro là công việc phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian, không thể chỉ tiếp nhận khuyến nghị trong 3-6 tháng và có thể triển khai thành công ngay được. Các ngân hàng cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Có thể có nhiều cách làm, ví dụ với VPBank là áp dụng chính sách "BOT" - tức là thuê chuyên gia nước ngoài xây dựng, vận hành rồi chuyển giao cho nhân sự trong nước, nhằm đảm bảo hệ thống được vận hành trơn tru và hiệu quả.

Hiện nay, chúng ta nói nhiều đến Basel II. Tuy nhiên, các ngân hàng Việt Nam mới chỉ áp dụng Basel II tiêu chuẩn, còn 2 cách tiếp cận nữa phải phát triển là Phương pháp xếp hạng nội bộ cơ bản (F-IRB) và nâng cao (A-IRB). NHNN đang lên lộ trình cụ thể cho các cách tiếp cận này. Trên nền tảng đó, tôi tin rằng các ngân hàng sẽ sớm thực hiện bước tiếp theo trong lộ trình.

Cùng với đó, còn một tiêu chuẩn nữa mà ngân hàng Việt Nam phải đáp ứng là IFRS 9. Các ngân hàng nên sớm thực hiện nhiệm vụ này để hệ thống ngân hàng Việt Nam hội nhập nhanh hơn với các tiêu chuẩn của thế giới.

Xin cảm ơn ông!